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HULL JOHN
Fondamenti dei mercati di futures e opzioni

Il Sole 24 ORE Libri, Milano 2002, collana: Finanza & mercati, pp.543 , cm.24x17, ISBN 888363321, euro 40.95.
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Al libro è allegato un CD ROM con DerivaGem un software che consente di calcolare prezzi,volatilità implicite e " greche" di opzioni europee ordinarie,di diversi tipi di opzioni esotiche e di opzioni su tassi di interesse. Consente, ancora, di visualizzare gli alberi binomiali usati per valutare le opzioni e di rappresentare graficamente variabili quali il prezzo dell'opzione e le " greche" in funzione di variabili quali il prezzo dell'azione, il prezzo d'esercizio, il tasso di interesse, la volatilità e la vita residua. Sommario. 1. Funzionamento dei mercati dei futures e dei forwards. 2. Determinazione dei prezzi forwards e dei prezzi futures 3. Strategie di coperture mediante futures 4. Mercati dei tassi d'interesse. 5. Swaps 6. Funzionamento dei mercati delle opzioni. 7. Proprietà fondamentali delle opzioni su azioni. 8. Strategie operative mediante opzioni. 9. Introduzione agli alberi binomiali. 10. Valutazione delle opzioni su azioni: il modello Black e Scholes 11. Opzioni su indici azionari e valute. 12. Opzioni su futures. 13. Volatility smiles. 14. Lettere greche 15. Valori a rischio. 16. Valutazione numerica mediante alberi binomiali. 17. Opzioni su tassi d'interesse. 18. Opzioni esotiche e derivati fuori standard. 19. Derivati creditizi, atmosferici, energetici e assicurativi. 20. Incidenti su derivati e insegnamenti che possiamo trarne. 21. Risposte ai Quiz. 22. Glossario dei termini. 23. Software DerivaGem. 24. Principali Borse. 25. Tavole per N (X) quando x è minore o uguale a Zero 26. Tavole per N (X) quando x è maggiore o uguale a Zero 27. Indice degli argomenti, delle figure, degli autori, delle tavole. L'autore. John C. Hull è professore di finanza presso la Facoltà di Management dell'Università di Toronto