Sono i parametri fondamentali per la valutazione e le operazioni di copertura tramite opzioni. L' applet calcola i seguenti:

• Delta: è il rapporto fra la variazione del valore dell'opzione e la variazione del prezzo del sottostante. In sostanza la derivata dell' opzione rispetto al sottostante. L' applet calcola un' approssimazione in quanto considera una variazione del sottostante relativa ad un periodo dell' albero. Tale approssimazione migliora all' aumentare del numero di periodi.
• Gamma: è il rapporto fra la variazione del Delta e la variazione del prezzo del sottostante, in sostanza la derivata seconda dell' opzione rispetto al sottostante. L' applet calcola un' approssimazione relativa a due periodi dell' albero.
• Theta: è il rapporto fra la variazione del valore dell'opzione e la variazione della data di valutazione, ossia la derivata dell' opzione rispetto al tempo. Il valore di un' opzione tende a decrescere, a parità delle altre variabili, con l' avvicinarsi della data di scadenza.  L' applet calcola un' approssimazione del Theta relativa ad un giorno.
• Rho: è il rapporto fra la variazione del valore dell'opzione e la variazione del tasso di interesse privo di rischio, ossia la derivata dell' opzione rispetto al tasso di interesse. L' applet calcola un' approssimazione del Rho per una variazione del tasso di interesse pari all' 1%.
• Vega: è il rapporto fra la variazione del valore dell'opzione e la variazione della volatilità del sottostante, la derivata dell' opzione rispetto alla volatilità del sottostante. L' applet calcola un 'approssimazione del Vega relativa ad una variazione dell' 1% della volatilità del sottostante.