Sulle rive del lago di Paola, in località Palazzo, si può ammirare uno dei più interessanti monumenti archeologici esistenti nell'area del Parco del Circeo. Anche se in gran parte ancora sepolto dalla fitta foresta, gli scavi archeologici hanno portato alla luce i resti di una grande villa imperiale del I° sec. d.c., attribuita a Domiziano, che si estende per oltre 40 ettari. La presenza di una villa imperiale di età romana dimostra come la zona fosse incantevole e salubre prima che secoli di abbandono la trasformassero nel regno della mortifera malaria.

Così scriveva l'archeologo Iacopi nel 1934: "nei lavori di scavo, intesi a chiarire il problema cronologico e monumentale....fu messo completamente in luce un edificio termale, con attiguo quadriportico racchiudente una palestra, continuato lungo il lago da una serie di esedre e sale monumentali, che originariamente dovevano essere ornate di statue....". 

Del quadriportico si può ancora ammirare il bel pavimento marmoreo a spina di pesce. Nell'edificio termale, nei pressi degli spogliatoi, sono stati individuate due vasche rettangolari che utilizzate come frigidario e tepidario; ben visibili sono le opere idrauliche, tubi e caldaie, necessarie per il riscaldamento ed il trasporto delle acque. All'interno del bosco sono situare grandi cisterne sotterranee per la raccolta delle acque. Di esse una è stata recentemente restaurata ed è visitabile calandosi al suo interno tramite una ripida scaletta metallica.

Interessanti sono una serie di scivoli in mattoni che dal lago portano all'interno dell'edificio. L'imperatore, arrivato dal mare con la la sua nave, percorreva tali scivoli su apposite imbarcazioni, evitando così di bagnare i suo sacri piedi.