Togliete la testa alle alici, apritele senza dividere completamente i filetti e levate la lisca centrale.
Quindi lavatele accuratamente e lasciatele scolare sopra un tagliere inclinato sul lavello.
Nel frattempo tritate i filetti di acciughe insieme con i cetriolini sgocciolati e le olive nere snocciolate, mescolate accuratamente e incorporate un cucchiaio di pangrattato.
Accendete il forno con il termostato posizionato a 180°C.
Spalmate quindi ogni alice, prima leggermente salata, con un sottile strato del composto di acciughe, cetriolini e olive e arrotolatela, con il ripieno all'interno, partendo dalla testa verso la coda.
Prendete dei lunghi spiedini e in ciascuno infilate quattro o cinque rotolini di alice, alternando fra un rotolino e l'altro una fettina di pomodoro e un pezzetto di peperone.
Sistemate quindi gli piedini in una pirofila unta di olio d'oliva, cospargeteli con un velo di pangrattato, ancora un filo di olio e cuocete in forno caldo a 180°C per una ventina di minuti.
Sfornate, distribuite gli spiedini su un piatto di portata, quindi servite subito in tavola.